Forex Feuerunterdrückung

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In der schlimmsten Katastrophe in der Geschichte der US-Nationalparks wurden fast 800.000 Hektar Wald und die umliegenden Gebiete durch die unkontrollierbare Flamme zerstört. Die Grundursache des Infernos, wie Mark Spitznagel in seinem Buch The Dao of Capital berichtet. War Feuerunterdrückung: Die Ausbreitung der Brandbekämpfung kann mit der Errichtung der Waldbewirtschaftung in den Vereinigten Staaten verknüpft werden, so dass die Wälder zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Ressourcen angesehen wurden, die geschützt werden mussten - mit anderen Worten, das Brennen war nicht mehr dürfen. Die Gefahr dieser Annäherung wurde in Yellowstone tragisch erkennbar, der Ende der 80er Jahre als überfällig für den Brand erkannt wurde, aber kleinere Brandungen konnten nicht verbrennen, weil sie als Risiken empfunden wurden, die bei den trockenen Bedingungen zu hoch waren. Und so kleinere Feuer ausgesetzt wurden, aber am Ende konnte nicht kontrolliert werden und konvergiert in die größte Feuersbrunst in der Geschichte von Yellowstone. Nicht nur löschte das Feuer mehr als das 30-fache der Anbaufläche eines zuvor aufgezeichneten Feuers, es zerstörte auch Sommer - und Winterweideplätze für Elch - und Bisonherden, die das Ökosystem weiter veränderten. Wegen der Feuerunterdrückung hatten die Bäume keine Gelegenheit und keinen Grund, jemals einander zu ersetzen, und der Wald wurde so schwach und anfällig für Zerstörung. 1995 erkannte die Federal Wildland Fire Management-Politik Wildfire als einen entscheidenden natürlichen Prozess an und forderte, dass sie wieder in das Ökosystem eingeführt wird. Auch die Zentralbanker konnten von ihren Forstbrüdern etwas lernen. In den letzten Jahren hat jeder Marktrückzug die Zentralbanker dazu veranlasst, sich mit neuen Versprechungen der unterdrückten Zinsen und der Schaffung von Projektilgeld auseinanderzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass der große Politikfehler der Federal Reserve nicht in der Zukunft liegt, in einem Irrtum, der durch gute Voraussicht oder Datenabhängigkeit vermieden werden könnte. Nein, der große Politikfehler der Federal Reserve ist lange hinter uns im fehlgeleiteten Drängen auf die Erhaltung der Renditeforschungsspekulation, der überbewerteten Finanzmärkte und der drastischen Zunahme niedrigerer Staatsschulden. Die dritte spekulative Blase in 16 Jahren ist bereits gut entwickelt, und die Folgen sind im Kuchen gebacken. Die Gefahr einer ständigen Feuerunterdrückung besteht darin, dass sie die Illusion fördert, dass der gesamte Wald ein kontrollierbarer Gegenstand ist, während er seine Fähigkeit zur Widerstandsfähigkeit schwächen kann. Ebenso ist die Gefahr der unerbittlichen Fed-Intervention, dass es die Illusion, dass die Finanzmärkte unter der strengen Kontrolle der Geldpolitik sind gefördert, während die Förderung der Malinvestment, dass die Schwere der letzten Konsequenzen verstärkt fördert. Nichts ist von 2000-2002 und 2007-2009 gelernt worden, als sogar anhaltende und aggressive Lockerung unfähig war, den unvermeidlichen Zusammenbruch von Malinvestment zurückzuhalten. Die Marktstürze, die diese Marktzyklen abgeschlossen haben, repräsentierten im Wesentlichen die Anerkennung der Anleger, dass sie sich schlecht verrechnet hatten. Jede aufeinander folgende Blase ermutigt sie, diese Lektion zu vergessen. Jetzt bezweifeln wir nicht, dass Zentralbanker ihre Rücksichtslosigkeit fortsetzen werden. Etwas, was Investoren verstehen sollten, ist, dass einfaches Geld tatsächlich nur den Markt unterstützt, wenn Investoren bereits geneigt sind, Spekulationen (etwas Ive zuvor in beiden U. S. und Japanischen Daten gezeigt). Bis Mitte 2014 trieben die FED-Aktionen anhaltend renditeorientierte Spekulationen an, was dazu führte, dass die Finanzmärkte trotz historisch obszöner Bewertungen (auf Maßnahmen, die am besten mit den tatsächlichen anschließenden 10-12-jährigen Marktrenditen korrelierten), anstrengend überforderte Bedingungen und schiefe Bullish-Stimmung trieben . Seit Mitte 2014 jedoch sind die spekulativen Auswirkungen der Zentralbank-Jawboning zunehmend von kurzer Dauer. Der Hauptgrund für diesen verminderten Carry-Through ist, dass sich die Anleger vor mehr als 18 Monaten subtil in Richtung einer größeren Risikoaversion verlagerten, eine Verschiebung, die wir aus einer Verschlechterung der Einheitlichkeit und einer breiteren Zersplitterung von Markteintritten über ein breites Spektrum einzelner Aktien, Branchen und Sektoren gefolgert haben , Und Sicherheitstypen, einschließlich Schuldtiteln mit unterschiedlicher Bonität (wenn die Anleger geneigt sind, zu spekulieren, neigen sie dazu, wahllos zu sein). Wir können uns nicht vorstellen, was Zentralbanker glaubten, dass alle diese Intervention erreichen würde. Trotz jahrelanger Zinsniveaus und einer massiven Ausweitung der monetären Basis war der Gesamteffekt, dass die Produktion, die Beschäftigung und die industrielle Produktion nur knapp 1 von dem, was nur auf der Grundlage der verzögerten nichtmonetären Variablen vorhergesagt worden war, Durch Vergleich von eingeschränkten und unbeschränkten VARs verifiziert werden). Welche möglichen marginalen Investitionsprojekte könnten zu laufenden Zinssätzen stattfinden, die nicht produktiv mit Raten um einen Bruchteil von einem Prozent erhöht werden könnten. Die Antwort ist einfach. Nur 1) Projekte, die so hoffnungslos unvermindert sind, dass selbst die geringste Zunahme der Hurd-Rate sie unrentabel machen würde, und 2) spekulative Rendite suchende Carry-Trades und ausländische Kapitalströme, in denen die Hauptinteresse das Interesse selbst ist, riskieren massive Umkehrungen Die geringste Änderung der Bedingungen. Marktzusammenbrüche kommen nicht aus dem Blau heraus. Im Laufe der Geschichte sind sie vor allem aus den Bedingungen hervorgegangen, bei denen eine reiche Bewertung durch eine Verschlechterung der Marktintegrale verbunden ist. Obwohl Spitznagel in erster Linie auf die Bewertung Seite der Marktbedingungen fokussiert, macht er einen ähnlichen Punkt - extrem negative Marktergebnisse nicht aufgetaucht zufällig: Wahrlich, die eigentliche Schwarze Schwan Problem der Börsenbüsten ist nicht über eine Remote-Veranstaltung, die als unvorhersehbar eher ist es Über ein vorhersehbares Ereignis, das als entfernt angesehen wird. Die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet nicht, was in Wirklichkeit perfekt erwartete Ereignisse sein sollte. Aus der Perspektive des vollen Zyklus erwarten wir weiterhin, dass die Fertigstellung des derzeitigen Marktzyklus wahrscheinlich einen Rückzug im SampP 500 Index in der Größenordnung von 40-55 bedeutet. Aus einer längerfristigen Perspektive, wie ich mit fast einem Jahrhundert von Beweisen in der vergangenen Woche betont habe, erwarten wir eine nominale Gesamtmarktrendite auf durchschnittlich 0-2 im kommenden 10-12-Jahres-Horizont. Dies wäre in der Tat nur dann ein realistisches Ergebnis, wenn es darum geht, historisch verlässliche Bewertungsmaßstäbe auf die gleichen Normen zu bringen, die sie während der Vollendung eines jeden Marktzyklus in der Vergangenheit, einschließlich der jüngsten Marktzyklen, erreicht oder verletzt haben , Sowie Zyklen vor den 1960er Jahren, wenn die Zinsen waren regelmäßig mit dem derzeitigen Niveau vergleichbar. In Bezug auf die sehr kurzfristig, weve eine neutrale gehalten. Nicht hart-negative Marktaussichten in den letzten Wochen. Das ist vor allem auf die Verbesserung der diversen Trends zurückzuführen. Obwohl die Marktbedingungen anstrengend überkauft sind und unsere verlässlichsten Marktrisikomaßnahmen nach wie vor ungünstig sind, ist das derzeit ermittelte Renditeprofit historisch mit folgendem verknüpft: a) die Tendenz des Marktes, bescheidene, inkrementale Gewinne häufiger zu erleben, b) Größere, aber weniger häufige vertikale Verluste, die letztlich diese Gewinne in einem Schlag auslöschen. Wenn Sie eine Glockenkurve der wahrscheinlichen Marktrückkehr abbilden, ist das eine andere Weise des Sagens, dass die erwartete Rückkehrverteilung negative Schräge mit einem fetten Endstück hat. Es ist eine Umgebung, wo die Dinge sehr angenehm und stabil, bis sie plötzlich arent. Jetzt können wir nicht ausschließen, dass Spekulanten das Bit zurück in ihre Zähne bekommen könnten (was wir wieder von Gleichförmigkeit und Dispersion über breite Marktintegrale ableiten würden), die eine Haltung unterstützen könnten, die mit einem Sicherheitsnetz als konstruktiv beschrieben werden könnte. Dennoch kann ich nicht vorstellen, alle upside Szenario, in dem es angebracht wäre, ohne ein nahe gelegenes Sicherheitsnetz zu betreiben. In keinem Fall würden die kurzfristigen Marktstärken die Vollzyklus - oder langfristigen Marktperspektiven verbessern, die infolge obszöner Bewertungen nach wie vor düster gebacken werden. Gegenwärtig erwarten wir, dass wir wieder auf einen hart negativen Marktausblick auf einen Bruch unterhalb von 1975 auf dem SampP 500 zurückgreifen werden. Insgesamt ist meine Ansicht, dass sich der Markt im späten Stadium einer breiten, abgerundeten Top-Formation, die sich zurück erstreckt, befindet Bis 2014. Wir schätzen, dass das Schwanzrisiko - insbesondere das Risiko eines komprimierten 20-25-Marktes - zunimmt und nicht rückläufig ist. In hohem Maße ist das im Februar betonte Schwellenrisiko I noch relevant. Ein Marktbruch unter dem Niveau von 1820 auf dem SampP 500 - und man sollte sich nicht vorstellen, dass ein solcher Rückzug sich nicht recht schnell entfalten konnte - würde ein solch anerkanntes Unterstützungsniveau verletzen, dass konzertierte Ausstiegsversuche wahrscheinlich mit wenig Kaufinteresse folgen würden Auf der anderen Seite des Handels bis etwa Mitte des 15. Jahrhunderts (was ein gleichermaßen anerkanntes Rollenumkehrhilfsmittel entspricht, das den Marktspitzen von 2000 und 2007 entspricht). Es ist wichtig zu erkennen, dass, nachdem ein ausgedehnter Zeitraum von überbewerteter Spekulation durch Verschlechterung der Marktintegration und abnehmender Dynamik (kombiniert wurde, um eine breite Spitzenformation zu schaffen), ein anfänglicher Marktrückzug von etwa 14, gefolgt von einem Rebound von mehr als 10 verbunden wurde In der Regel einen Marktabsturz eher als wenn diese Erholung war schwach. Den Abstürzen von 1929 und 1987 folgten in den verwandten Spitzenformationen ziemlich zurückhaltende Rebounds, während die Spitzen von 2000 und 2007 robuster waren. Am Ende, diese Feinheiten nicht viel. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere kurzfristigen Marktaussichten neutral bleiben, obwohl sie ein aussagekräftiges Schwanzrisiko aufweisen. Wir schließen nicht die äußere Möglichkeit einer Verlagerung zurück zu Rendite suchenden Spekulationen (die wir aus dem Verhalten der Marktintelligenzen schließen würden), aber erwarten, dass auch dieses Umfeld ein Sicherheitsnetz gegen eine neue Verschlechterung fordern würde. In jedem Fall wird es kritisch bleiben, um gegen Abwärtsrisiken zu verteidigen, die bereits unwiderruflich im Kuchen gebacken werden. Bestenfalls würden verbesserte Marktintegrale nur die entsprechende Form dieser Verteidigung ändern. Unabhängig von den kurzfristigen Aussichten erwarten wir, dass der SampP 500 40-55 seines Wertes über die Fertigstellung des gegenwärtigen Marktzyklus verliert, wobei 0-2 nominale Gesamtrenditen über einen Zeithorizont von 10-12 Jahren, die beide vollständig laufen würden, liegen - of-the-mill Ergebnisse aus aktuellen Bewertungen. Wie immer, gut reagieren auf neue Beweise, wie es auftaucht. Die vorstehenden Bemerkungen stellen die allgemeine Investitionsanalyse und die ökonomischen Ansichten des Beraters dar und dienen ausschließlich zu Information, Unterricht und Diskurs. Bitte beachten Sie die regelmä - ßigen Erläuterungen zur Fondsanleihe - und Kommentarseite, um sich speziell mit den Hussman Funds und den Anlagepositionen der Fonds zu befassen. Lesen Sie den ganzen Artikel